前言策略层风控和柜台风控分工不同。天勤提供TqRiskManagerRule可在 Api 层挂规则我在模拟盘试过「超最大持仓拒单」类约束避免策略 bug 一把打满。下面写最小挂载与「写了不触发」的排查顺序。一、思路风控规则在报单发出前由框架评估触发则拒单或拦截以文档行为为准。策略仍应做本地检查双层更稳。二、最小示例结构示意fromtqsdkimportTqApi,TqAuth,TqSim# 具体规则类名与构造参数以 reference/tqsdk.risk_rule.rst 为准apiTqApi(TqSim(),authTqAuth(账户,密码))# api.add_risk_rule(某规则实例) # 按文档方法名挂载whileTrue:api.wait_update()实现前请打开本地tqsdk.risk_rule文档核对类名、add方法与参数单位手数、资金比例等。三、推荐先测的规则类型单笔最大手数品种总持仓上限日内亏损熔断若支持在TqSim里故意下超大单确认被拒并留下日志。四、不触发排查规则是否成功挂到当前TqApi实例参数单位是否与Quote乘数一致是否走了绕过路径某些直接柜台接口模拟与实盘规则集是否相同五、与策略风控分工层级职责策略信号、目标仓合理性TqRiskManagerRule统一硬上限柜台交易所与期货公司规则总结TqRiskManagerRule适合把「绝不允许发生的事」固化在 Api 层。天勤用户应在模拟盘验证触发再实盘文档字段以当前版本为准。FAQ1能否动态改规则看文档是否支持运行时增删。2回测有风控吗回测环境规则可能与实盘不同要分别测。3多策略共享规则吗同一 Api 上的规则通常全局生效。4误触发怎么办调参并查日志中的拒单原因。5与 32、75 号文关系32 偏组合仓位75 偏 TargetPosTask本文偏官方风控规则类。风险提示本文用于期货量化技术实践讨论不构成投资建议。
