小市值策略ptrade · 回测实录每天持有中小板综里流通市值最小的5只股票，剔除ST/停牌/退市。策略类型：股票选股 / 小市值回测批次：2026-10-06（本地 QuantStudio 回测引擎）数据来源：QuantStudio 本地行情库（etf_daily/stock_daily）一、策略思路A股长期存在"小市值效应"——市值最小的那一批股票，长期收益显著高于大盘股。策略的做法极其直接：每天盘前把中小板综成分股按流通市值从小到大排序，剔除ST、停牌、退市三种状态，取最小的5只等权持有；次日重新排序，把掉出名单的卖掉、把新进榜的买入。唯一例外的规则是"当天涨停的持仓不卖"——在涨停板上卖出既不容易成交，也等于主动放弃强势股。二、回测设置项目设置策略文件小市值策略ptrade.py回测区间2022-01-01 ~ 2026-09-01